|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:55 | Сообщение # 9931 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В свою очередь стоимость нефти в рублях опустилась сегодня даже ниже опасной линии в 3000 руб. за баррель. В текущем году вблизи данных значений, как правило, происходил разворот. Поэтому в среднесрочной перспективе рубль, скорее всего, будет демонстрировать более слабую динамику, чем нефть, особенно учитывая возможное возобновление покупок валюты для пополнения международных резервов Банком России, и нехватку средств в бюджете страны.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:56 | Сообщение # 9932 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сейчас пара доллар/рубль достигла сильной поддержки в районе 61,75. Поэтому позитивная динамика рубля вполне может вновь смениться небольшим снижением. При этом ключевыми уровнями по-прежнему остаются отметки 61 и 63, и именно пробой одной из них станет сигналом к началу нового краткосрочного тренда. Учитывая, что на следующей неделе нас ждет очередное заседание ФРС, то ждать сильных движений в ближайшие несколько дней, вероятно, не стоит. Торговый план: осторожные покупки пары доллар/рубль в случае пробоя 63,5 и продажи в случае ухода ниже 61. Закрывать позицию с убытком желательно, если после пробоя произойдет быстрое возвращение в диапазон
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:56 | Сообщение # 9933 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Банковский сектор готов к налоговым выплатам. В четверг спрос на ликвидность со стороны российских банков оставался высоким по мере приближения крупных налоговых выплат: на 26 октября намечена уплата НДС, НДПИ и акцизов общим объемом, по нашим оценкам, в 500 млрд руб. Следом, 28 октября, произойдут расчеты по налогу на прибыль (около 200 млрд руб.). Однодневные ставки денежного рынка остаются в верхней части процентного коридора ЦБ (выше 11,5%). MosPrime «overnight» составила 11,59%; однодневная ставка по междилерскому РЕПО – 11,61%. Мы полагаем, что абсорбирование ликвидности во время расчетов по налогам не окажет сильного давления на однодневные ставки денежного рынка, так как банки располагают более чем комфортным запасом свободных средств на корсчетах и депозитах в ЦБ 91,9 трлн руб.).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:56 | Сообщение # 9934 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня благоприятный внешний фон обусловил укрепление российского фондового рынка. «Бычьи» настроения воцарились на мировых площадках благодаря ультрамягкой риторике М. Драги. Дополнительную поддержку отечественным индикаторам оказывают стабильные цены на нефть. На 14.45 мск ММВБ протестировал уровень 1700 и торгуется с повышением на 1,11%; РТС на фоне укрепления рубля прибавляет 2,24%, до 880,06. Brent засела в районе $48,40, а доллар/рубль торгуется под отметкой 62.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9935 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Тем временем бумаги «Газпрома» восстанавливаются на 0,36% после недавнего снижения на фоне решения компании перенаправить еще не сваренные трубы Южного коридора на расширение северных газопроводов – для нужд Северного потока-2. При этом уже проложенные в Восточном маршруте трубы (240 км) останутся в земле, что соразмерно убытку в размере 18 млрд руб. Акции «Трансаэро» возобновили падение после недавнего взлета и сейчас дешевеют на 18,27%, снова оказавшись под давлением на последних известиях. Сообщается, что акционеры авиакомпании «Сибирь», которая работает под брендом S7, готовы расстаться с частью своих акций в уплату коммерческого долга «Трансаэро», но взамен на контрольную долю в «Трансаэро». В ответ на данное предложение частные банки-кредиторы проблемной авиакомпании выразили готовность к обсуждению вопроса с «Сибирью» обмена долга заемщика на его акции.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9936 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| До конца торгов отечественные индексы будут сохранять позитивный настрой на фоне отсутствия событийных рисков и ралли мировых рынков. После уверенного пробоя уровня 1720 пунктов индекс ММВБ нацелится на сопротивление 1740
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9937 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС вновь выглядит сильнее рублевого индекса ММВБ на фоне заметного укрепления курса российской валюты по отношению к доллару США. Вместе с тем, текущий подъем индекса ММВБ уже явно вышел за рамки внутридневной консолидации. Он сумел обновить свой недельный максимум, уверенно превысив отметку 1722 пункта, что представляется значимым сигналом в пользу продолжения покупок на локальном рынке. Текущее повышение российских индексов развивается при поддержке позитивного внешнего фона. Поэтому индексы ММВБ и РТС имеют хорошие шансы на закрытие с существенным приростом по итогам дня. Стоит также отметить, что в последние дни российский рынок перестал опасаться геополитических рисков. К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 1,21%. Индекс РТС подрос на 2,47%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:00 | Сообщение # 9938 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сегодняшнее укрепление рубля по отношению к основным иностранным валютам стало стимулом для опережающего подъема представителей банковского сектора: Сбербанк-ао (+3,73%), Сбербанк-ап (+4,41%). Обыкновенные акции Сбербанка пытаются перевалить сильное долгосрочное сопротивление, расположенное в районе 90 руб. Его преодоление стало бы сильным сигналом в пользу дальнейшего роста. Тем не менее российским «быкам», по-видимому, еще придется побороться за указанный уровень. Низколиквидные бумаги Возрождение-ао (+1,83%), Возрождение-ап (+3,95%) также заметно опередили индекс ММВБ. Для них дополнительным позитивом стало сообщение о том, что банк «Возрождение» был докапитализирован на сумму 6,6 млрд руб. в рамках целевой программы, реализуемой государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Сильнее рынка торгуются бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,67%), Мосбиржа (+3,05%), «Татнефть»-ао (+2,13%), «Ростелеком»-ао (+2,22%), «Транснефть»-ап (+2,54%). Существенно слабее рынка выглядят акции розничной торговой сети «Магнит» (-0,65%). В них наблюдается умеренная фиксация прибыли по факту публикации сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за девять месяцев 2015 года по МСФО.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:01 | Сообщение # 9939 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В настоящее время индекс ММВБ откатился от своего внутридневного максимума к отметке 1730 пунктов. Едва ли что-то сегодня способно переломить позитивный настрой на локальном рынке. Выхода значимой иностранной статистики во второй половине дня не ожидается. В целом мы ожидаем закрытие индекса ММВБ недалеко от уровня 1730 пунктов, с повышением около 1% по итогам дня
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:01 | Сообщение # 9940 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня единая валюта апатична ко всему происходящему и с трудом пытается прийти в себя после вчерашнего удара со стороны ЕЦБ, а точнее М. Драги. Глава европейского регулятора не только проявил ультрамягкий настрой, но и упомянул о возможном снижении депозитной ставки, что повлекло мощный обвал пары евро/доллар, которая потеряла свыше 200 пунктов. Утренние попытки коррекции не увенчались успехом – натолкнувшись на сопротивление 1,1140, пара встретила интерес к продажам и снова устремилась вниз, обновив двухмесячные минимумы на 1,1045. При этом вполне благоприятные данные о PMI еврозоны не вызвали реакции в паре, а сообщения о снижении ставки Банком Китая лишь усилили давление на евро. В ближайшее время валюте не удастся привлечь покупки в условиях мощного ралли мировых фондовых рынков, возрадовавшихся перспективам расширения программы стимулирования ЕЦБ в декабре.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:01 | Сообщение # 9941 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В свете последних событий теперь пара евро/доллар будет остро реагировать на комментарии представителей ЕЦБ. Любые новые сигналы о снижении ставки или изменении масштабов QE будут сводить на нет попытки восстановления котировок. Следующим ключевым фактором риска для валютной пары послужит заседание FOMC, которое состоится на следующей неделе. Недавнее улучшение статистики США может возродить надежды инвесторов на первое повышение ставки в декабре, что расширит дивергенцию курсов монетарной политики двух ключевых ЦБ далеко не в пользу единой валюты
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:02 | Сообщение # 9942 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  ЕЦБ вчера удивил, выдав гораздо более «голубиные комментарии», и более — менее объявил предварительно о стимулирующих мерах в декабре. Мы теперь ожидаем снижение депозитной ставки на 10 базисных пунктов до -0.3% и продление срока действия программы покупки активов после сентября 2016 года. При этом для дальнейшего снижения ставки по депозитам дверь должна оставаться открытой.
Комментарии ЕЦБ дали позитивный толчок всем классам активов. Акции, кредитные рынки, суверенные и периферийные облигации должны в краткосрочной перспективе ощущать позитивное влияние. Если мы окажемся правы и наихудшее в китайской ситуации уже позади, то это окажет поддержку азиатским рынкам и развивающимся экономикам.
Danske Bank пересмотрел краткосрочные прогнозы по паре евро/доллар:
1- месячный прогноз подразумевает уровень 1.10
3-месячный прогноз подразумевает 1.08
Danske Bank сохранил без изменений среднесрочные прогнозы по паре евро/доллар:
6-месячный прогноз оставлен на уровне 1.12
12-месячный прогноз оставлен на уровне 1.20
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:02 | Сообщение # 9943 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ЕЦБ вчера подтвердил настойчивое желание усиливать стимулирующую политику. Сегодня Банк Китая снизил ставку на 0.25% до 4.35%. Также стоит отметить, что Канадский индекс потребительских цен в сентябре упал на 0.2% по сравнению с августом, оказавшись хуже прогнозных оценок, не только в месячном, но и в годовом исчислении. Смотря в будущее, рынок ожидает расширение стимулирующей программы Банка Японии. Другими словами, мы находимся в той среде, когда инфляция по всему миру остается низкой и многие ключевые для США торговые партнеры проводят стимулирующую политику. Это связывает ФРС по рукам и ногам, гарантируя отсутствие старта повышения ставок в 2015 году. Но даже при таком раскладе ожидания первого повышения в марте 2016 года начинают выглядеть очень оптимистично.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:02 | Сообщение # 9944 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сейчас евро/доллар падает вполне оправдано и не задумывается об этом. Однако, чем ниже котировки, тем выше вероятность, что на предстоящем 28 октября заседании ФРС может выдать еще более миролюбивую заключительную инструкцию (пресс-конференция главы ФРС на октябрь не запланирована). Сейчас цены вплотную приблизились к 1.10, но это не тот уровень который может остановить падение. Ключевые значения сконцентрированы в области 1.08. Вчера мы подчеркнуто рекомендовали не вставать на пути набравшего ход локомотива. Тем более что сегодня последний день торговой недели и курс за счет исполнения «маржин-коллов» (Margin Call) вполне может завершить торги значительно ниже текущих значений.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:03 | Сообщение # 9945 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| После появления на новостных лентах сообщения о том, что Банк Китая понизил ставку рефинансирования и ставку по депозитам на 0.25%, а также норму резервного покрытия на 0.5%, аусси/доллар взлетел на 40 пипсов, проверив на прочность фигуру $0.73 и следуя в фарватере подорожавшего сырья. Однако оптимизм быков, как по сырью, так и по аусси быстро угас, и к настоящему моменту пара опустилась ниже 50-часовой МА ($0.7226). Теперь ближайшей поддержкой является фигура $0.72, а ближайшими уровнями сопротивления - $0.73 и $0.7328 (100-дневная МА).
|
| |
| |
