Статьи Форекс. Гармоническая торговля - паттерн Бабочка

В этой статье рассмотрим паттерны Гартли – «бабочки», имя свое эти паттерны получили от создателя методики: Х. М. Гартли.

Данная техника была описана им в книге «Прибыль на фондовой бирже» еще в 1935г. Выделяют 2 разновидности: модель «бабочки», описанную Гартли и идеальную модель «бабочки». Практически все зависит от последней импульсной волны («ноги»).

На рис. 1 представлена обычная бабочка Гартли.

Рис. 1. Обычная "бабочка" Гартли

На первый взгляд она выглядит немного странновато. Черные линии на рисунке представляют собой собственно движение цены. Так, мы видим, что движение цены, начавшееся в точке Х качнулось до точки А – это есть первая импульсная волна вверх. Далее мы видим, как после волны ХА происходит коррекция АВ (и, если растянуть фибо сетку от Х до А мы получим коррекцию в район 0,5–0,618 этого восходящего (в данном случае) движения.

Естественно, точка В никоим образом не должна быть ниже точки Х. Затем следует движение к точке С (она не должна быть выше точки А), которое составляет в среднем 0,618–0,786 коррекции АВ. И вот теперь начинается самое интересное: последняя волна СD. В данном примере это 0,618-0,786 от ХА, то есть, точка D находится в диапазоне движения ХА. Но могут быть различные вариации. Например, такие (рис. 2):

Рис. 2. Волны Гартли

Обычно, я, открываясь в точке С, ставлю тейк-профит, придерживаясь условия АВ=СD. Ну а точка D для меня служит идеальным местом для открытия позиции в другую сторону (очень хорошее соотношение риск/прибыль- небольшой стоп-лосс и внушительный тейк-профит). Но, когда рынок не разворачивается в точке D, можно исследовать точки 1.27 или 1.618, чтобы определить другие потенциальные точки разворота.

Их нетрудно вычислить: умножить движение AB на 1.27 или 1.618 и проецировать расстояние от точки C (смотри рисунок 2). Это вычисление, в идеале, должно сходиться с проекцией фибо – обычно 1.618 или 2.24 - для луча BC. Таким образом, мы видим, что точка D может и выходить за пределы движения ХА. В одном из паттернов Гартли, который называют «краб», движение СD = 3,618ВС. 

Если показать рис. 2 полностью, то мы увидим следующую картину (рис.3):

Рис. 3. "Бабочка" с удлиненной волной

То есть, все различие с рисунком 1 заключается, фактически, в удлинении последней волны. Если на рис. 1 точка D не выходила за границы движения ХА (0,618-0,786 ХА), то в третьем рисунке точка D значительно ниже (выше) точки Х.

По своим наблюдениям могу сказать, что, если мы наблюдаем равенство первой и последней волны в настоящем времени, то есть ХА=СD, то точка D часто опускается ниже точки Х, и первое значение, куда пойдет цена, это 1,27 движения ХА. Расчеты по XA я обычно дополняю экстремальными (2.00, 2.24, 2.618) проекциями BC.

Эти числа создают определенную Потенциальную Разворотную Зону (ПРЗ), которая помогает прогнозировать мощные развороты, особенно, когда модель располагается на значимых (новые минимумы или максимумы) ценовых уровнях.

Также, при открытии позиции в точке D я использую сигнал схождение/расхождение цены с МАСD. Достижение ценой одного из экстремальных значений плюс дивергенция на МАСD создают для меня сильный сигнал для входа в рынок с близким стоп-лоссом и практически стопроцентной вероятностью на успех этой позиции. Вот график реальной рыночной ситуации по паре GBP/USD:

Рис. 4. Колебания курса пары GBPO/USD в июле-сентябре 2009 г.

6 августа и 1 сентября 2009 года мы видим два очень заманчивых предложения войти в рынок. В первом случае, открыть короткую позицию, а во-втором - длинную (чем я и воспользовался). Помимо сигналов дивергенции на МАСD еще несколько моментов говорило за то, что точка D сформирована и начнется новая волна, а с ней и новый паттерн.

Посмотрите внимательно на паттерн (начало 10 июля - завершение 1 сентября). Я построил сетку Фибоначчи от точки Х до точки. Волна СD завершилась с последующим разворотом на 88,6% от движения волны ХА.

Позволю себе заметить, что в рынок я вхожу не только в точке D. Этим примечанием, я хочу дать понять, что, зная паттерны Гартли, можно извлекать прибыль даже на коррекционной волне АВ. А это значит, что паттерны стоят того, чтобы потратить время на их изучение.

По материалам spekulant